股指期货期现套利,什么是股指期货的期现套利

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  • 什么是股指期货的期现套利
  • 如何利用股指期货进行期现套利
  • 什么是股指期货的期现套利啊?能举例说明一下吗?
  • 股指期货套利是什么意思,怎么才可以股指期货套利 ?
  • 股指期货套利策略有哪些
  • 能通俗的举例讲解一下股指期货套利么
  • Q1:什么是股指期货的期现套利

    利用股指期货市场的品种跟股指标的股票组合构建套利组合的方式进行套利,
    比如说买入股票,再卖出期货合约,
    或者是卖出股票,在买入期货合约。

    Q2:如何利用股指期货进行期现套利

    期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
    期现套利对于股指期货市场非常重要。
    一方面,正因为股指期货和股票市场之间可以套利,股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理,更能反映股票市场的走势。
    另一方面,套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量,也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高,有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。

    Q3:什么是股指期货的期现套利啊?能举例说明一下吗?

    股指期货期现套利是指在买入(或卖出)跟踪指数的现货股票组合,卖出(或买入)同等价值股指期货合约。现货的选取即可以是股票组合也可以是跟踪指数的基金。从流动性考虑,股票组合的套利要优于基金套利。期现套利的类型可分为正向套利和反向套利。正向套利是买入现货同时卖出期货;而反向套利是卖出现货同时买入期货。 由于股票指数的成分股构成复杂,因此需要借助套利程序来构建期现套利方案。在期现套利方案中,现货股票组合是按照与指数权重相匹配的适当股票数量交易,同时期货价格和股票指数综合指数之间还要有一定价差(公允价值),用以补偿交易成本和持有成本(利息成本减去股息)。在正向套利中,套利程序会根据 股票指数成分股的权重按比例购买不同数量的股票组合。由于每只股票买卖价之间的价差不同,这就出现了冲击成本。为了能同时交易到确定数量的股票,交易系统在买入股票组合时需将冲击成本考虑进去,这样一来买入的股票组合构成的现货指数价格将超过套利对应的股票指数价格。因此在正向套利中期货价格要超过股票指数价格加上公允价值和买入股票的冲击成本后才能实施。反之,在反向套利中,也会按照相应比例卖空(融券)不同数量股票组合,这时卖空股票组合构成的指数价格要低于套利位置的指数价格,所以只要期货价格超过股票指数价格加上公允价值再减去卖空股票的冲击成本就可实施反向套利。下面用一个具体案例详细说明期现套利方案如何实施。在美国标准普尔500指数期货的期现套利中,交易成本和持有成本约为8个点,冲击成本约为2个点。当期货价格超过股票指数价格10点时(交易成本和持有成本加上冲击成本),正向套利启动;当期货价格低与股票指数价格加上6点时(交易成本和持有成本减去冲击成本),启动反向套利。这样就形成一个无套利区间,假如现货价格为1400点,这个区间就是(1406,1410),在此区间内,期现套利无法盈利。那么为何股指期货会存在套利机会呢?原因之一是市场存在很多短线交易者,即所谓炒手,这些交易者买卖价差很小甚至只有一两个点,并且绝不会持仓过夜。当价格处于买卖双方的平衡状态时,炒手会频繁地在短期上升趋势中低买高卖,在短期下跌趋势中高卖低买。如果市场发生显著变化,方向做错的一方就会快速平仓,市场上出现空杀空,多杀多的情况,这就使期货价格上涨和下跌的速度和幅度超过现货指数的波动,从而使期现套利出现机会。

    Q4:股指期货套利是什么意思,怎么才可以股指期货套利 ?

    楼上的朋友都说的太复杂。。。

    我通俗一点说吧。。

    股指期货套利有几种套发。

    1。股指期货跨月套利,比方说,多12月合约,空10月合约,认为股指期货合约之间价差不合理,价差偏大或者是偏小,认为价差日后将会回归理性,做套利。
    2。股指期货期现套利:
    方法1:股指期货和基金套利,跟etf或者是指数型基金,或者其他股票型基金套利,认为股指期货价格偏高,而实际基金价格偏低,可以买入基金,同时卖出做空股指期货,等待价格理性回归获利。
    方法2:俗称阿尔法套利,就是股指期货走势跟大盘基本一致的,但是大盘和个股间未必一致,个股有强弱板块之分,如果您的选股能力强,可以选择强势股,然后空股指期货,那么这个样子,如果大盘涨,那么强势股涨的比股指期货块,你可以获利,如果跌,强势股跌的没有股指期货块,你也可以获利,从而达到,只要选股强,无论大盘大行情涨跌,都有利可图。

    Q5:股指期货套利策略有哪些

    1、跨期套利
    投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。
    2、跨市套利
    投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
    3、跨品种套利
    所谓跨商品套利,是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利,即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

    Q6:能通俗的举例讲解一下股指期货套利么

    套利分为跨期套利,跨品种套利,和跨市场套利。股指期货可以做跨期套利,利用两个合约的差价,或者比价关系,当出现了一定的偏离而且是超出正常的波动范围就产生了套利机会。要懂得数据分析

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